Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Monetary policy and interest rates: An adaptive estimator approach

Рік:
1993
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.12 MB
english, 1993
2

Misspecification and estimation effect in the Lagrange multiplier tests for heteroskedasticity

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 155 KB
english, 2008
3

Small sample behavior of a robust heteroskedasticity consistent covariance matrix estimator

Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 608 KB
english, 1996
4

Quantile regression estimates and the analysis of structural breaks

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 209 KB
english, 2014
5

Returns to education and gender gap

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 988 KB
english, 2014
8

LAD estimation with random coefficient autocorrelated errors

Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 108 KB
english, 2001
9

Estimating the variance of the LAD regression coefficients

Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.21 MB
english, 1998
10

Robust procedures in multiple regression: P-subsets and a computational proposal

Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 938 KB
english, 1996
11

Location of outliers in multiple regression using resampled values

Рік:
1992
Мова:
english
Файл:
PDF, 547 KB
english, 1992
12

Computational aspects of robust estimators for linear regressions

Рік:
1989
Мова:
english
Файл:
PDF, 867 KB
english, 1989
13

A robust test of specification based on order statistics

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 268 KB
english, 2010
14

The information matrix test in the linear regression with ARMA errors

Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 699 KB
english, 1996
15

ESTIMATION OF A SMALL MACRO-MODEL UNDER THE ASSUMPTION OF CONTAMINATED DISTRIBUTIONS

Рік:
1991
Мова:
english
Файл:
PDF, 177 KB
english, 1991
16

Quantile regression and structural change in the Italian wage equation

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.15 MB
english, 2013
17

Tests for structural break in quantile regressions

Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 773 KB
english, 2012
18

ARCH tests and quantile regressions

Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 188 KB
english, 2004
19

A Robust Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator

Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 566 KB
english, 1997
20

Non-linearity tests based on order statistics and quantile regressions

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 803 KB
english, 2007
21

Sign tests for unit root and change in persistence

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 661 KB
english, 2014
22

Comparison of estimators for heteroskedastic models

Рік:
1991
Мова:
english
Файл:
PDF, 429 KB
english, 1991
23

Decomposition and wage inequality

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 639 KB
english, 2015
24

LM TESTS IN THE PRESENCE OF NON-NORMAL ERROR DISTRIBUTIONS

Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 104 KB
english, 2000
26

LM Tests in the Presence of Non-Normal Error Distributions

Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.55 MB
english, 2000
29

Beyond the mean: Estimating consumer demand systems in the tails

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 248 KB
english, 2017
33

[Wiley Series in Probability and Statistics] Quantile Regression (Estimation and Simulation) || Correlation

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.21 MB
english, 2018
41

Multi-valued Double Robust quantile treatment effect

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.60 MB
english, 2018
42

[Wiley Series in Probability and Statistics] Quantile Regression (Estimation and Simulation) || Front Matter

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 282 KB
english, 2018
43

Accounting for the hypothetical bias: A changing adjustment factor approach

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 886 KB
english, 2018
50

[Wiley Series in Probability and Statistics] Quantile Regression (Theory and Applications) ||

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.83 MB
english, 2014